[量化交易策略]SAR抛物式时间价格序列交易模型源码和思路

N1:=26;//ATR可调参数

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N1);

//ATR指标

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

//根据权益的2%计算下单手数

N:=4;

STEP:=2;

MVALUE:=2;

STEP1:=STEP/100;

MVALUE1:=MVALUE/10;

M:=200;

SARLINE:=SAR(N,STEP,MVALUE);

//SAR指标

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

HH1:=HV(H,M);

LL1:=LV(L,M);

HJ1:=LL1+0.5*(HH1-LL1),COLORRED;

LJ1:=HH1-0.5*(HH1-LL1),COLORGREEN;

CROSS(C,HH)&&SARLINE>0,BPK(TC);

CROSSDOWN(C,LL)&&SARLINE<0,SPK(TC);

CROSSDOWN(C,LJ1)&&C>BKPRICE,SP(BKVOL);

CROSS(C,HJ1)&&C<SKPRICE,BP(SKVOL);

C<=BKPRICE*(1-0.03),SP(BKVOL);

C>=SKPRICE*(1+0.03),BP(SKVOL);

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

CLOSEKLINE(1,30);

/*

开多：价格穿越20个周期高点，同时SAR大于0

平多：获利的情况下，价格低于 20个周期高点+20个周期低点除以2，。

止损：3%

开空相反

仓位介绍

每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以 (合约交易单位 乘以 ATR)

收盘市价下单

*/