[交易经验]我听过的那些怪异的量化策略

一

一个农场主，有一天，当他在交易的时候，他注意到在奶牛移动到牧场北部时，小麦价格就上涨，第一天这并没有引起他的太大的注意，但每当奶牛移动到牧场北部时，都会发生这种现象。他的兴奋难以描述，他终于找到了终极交易系统。他雇佣了一位获得博士学位的农艺师来研究这一独特的现象，试图找到答案。研究持续了数月，最后他解雇了这位高价雇员，取而代之的是找了两位高中生。每当这位作者做小麦多头时，就叫他们把奶牛驱赶到牧场北部去。

二

韩国朝鲜关系紧张，朝鲜放个炮，韩国股指就该跌了。

据此，开发一个策略，就是在得知朝鲜放炮的时候，卖空股指。

具体操作是在边境放震动探测仪，振幅超过一定数量就做空股指。刚开始这样搞确实能赚到钱，但是后来大家的设备越来越变态了，敏感度越来越高。甚至用望远镜卫星什么的提前观察朝鲜的部署，预测朝鲜什么时候放炮。

三

石油的现价低于期货价格，因为石油的存储需要成本。这个成本称为carry cost，它和期货到期后的递送成本（delivery cost）以及预期需求变化加在一起，组成了石油的期现价差。

但是石油的保存和递送成本是可以想办法降低的。

比如陆地上石油的储存和运输成本较高，所以在空船率高的时候，商品交易员会租下船只装满石油让他们在海上漂着，同时做空期货，到期后直接递送入港。这样大大节省了实际的储存和递送成本，形成和期限价差的套利。

类似的策略天然气交易员也干过。

某现货交易员朋友以前还跟我说过几个奇葩手段。比如通过和船长搞好关系，可以让他在卸货时把油轮的倾斜角度加大，可以导出更多的油。不同国家对于油品的要求不一样，但原油的现货价格是一样的，他们会利用这一点把好坏油掺杂，在不同国家之间做套利。

四

一个是在核电站周围布置红外监测设备，可以检测发电情况，从而对电价进行调整。

另一个是人们发现在足球比赛中场时英国电力网的电力需求会突然加大，因为中场休息时英国人会集体烧水泡茶。。。

还有某台湾期货交易员雇了直升机在巴西铁道上巡逻观测矿产出货情况，以求在其到达港口之前下注。