[量化交易]华尔街量化经验 比尔威廉姆斯

在我们的研究中，我们认为市场由至少由五个不同的维度组成，面不是普通的两个，价格和时间。我们从价格、时间(空间)、交易量、动量和能量的维度来看市场，这个方法可以提供更好的进人和退出时机。我们的目标是获取80%的趋势，让我们在峰顶的底部做空，在峰谷的顶部做多。

我会看我主要关心的东西，即市场对交易量的反应。原始的交易量很重要，因为市场需要新交易量来开始一个趋势。我会考虑价格波动差额(高到低或一个范围), 而后用交易量去除。这就会得到单位价格波动，或者交易量每波动一个点，价格变化多少，这就产生了一个简化指数， 我想这更容易操作。所以，如果价格波动差额 上升，我会跟随市场方向，一直到价格波动发生转变(价格改变方向)而简化指数上升。我会待在市场，就跟随价格方向和简化指数。