[量化交易策略]择强空弱 商品和大盘强弱模型 赢智WH8

N:=26;

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N);

ATR1 :=MA(TR,N)/REF(MA(TR,N),1)*100*0.5;

//ATR指标

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

//根据权益的2%计算下单手数

JJY:=(CLOSE-LLV(LOW,13))/(HHV(HIGH,13)-LLV(LOW,13))*100;

JJE:=SMA(JJY,3,1);

JJS:=SMA(JJE,3,1);

INDEXH:=”7186$HIGH”;

INDEXL:=”7186$LOW”;

INDEXO:=”7186$OPEN”;

INDEXC:=”7186$CLOSE”;

商品:3*JJE-2*JJS,COLORRED;

大盘:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,34))/(HHV(INDEXH,34)-LLV(INDEXL,34)),3),COLORGREEN;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,商品,’当前合约’),COLORWHITE;

DRAWTEXT(ISLASTBAR,大盘,’大盘线’),COLORYELLOW;

CROSS(商品,大盘),BPK(TC);

CROSSDOWN(商品,大盘),SPK(TC);

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

/*

思路介绍

设置两条线，商品线和大盘线。

平空开多：商品线首次高于大盘线，代表商品走势强于大盘

平多开空：商品线首次低于大盘线，代表商品走势弱于大盘

仓位介绍

每次买卖TC手，计算方法用总资金的2%，除以 (合约的交易单位乘以ATR)

比如总资金是50万，乘以0.02 等于10000元， 螺纹钢交易单位是10 ，ATR是101 ，10乘以101等于1010，然后用10000除以1010等于9.9，取整交易9手。

委托方式

收盘市价下单

*/