[量化交易]华尔街量化经验 杰夫

我的第一个系统规则。第一，我们计算指标。非趋势指标等于收盘价减去37日移动均线。价值在0上下摆荡。当价值超过1时，我们买人第二天的开盘价。我们赚了1600 美元后设置一个1200美元的止损，那么我们仅仅有75%的风险。如果退出做多交易，我们在做多时的最高点设置-个买入止损，卖出时相反操作。

如果一个系统，分析出市场易变的一个特点，那么这个系统需要改变，或者不断优化。一个系统分析出市场稳定的一个特点， 就会非常稳定，不断成功，不需要优化。正如我之前提到的，系统需要开发得比较完善，不能一劳永逸地迎合曲线以求长期但停滞的稳定性。

我一直做投资组合管理。当决定组合哪些市场和系统在一个账户中交易时，选择相互补充的市场和想法很重要。如果所有的组成部分一起亏损，同时交易它们不会降低风险。一个好的组 合的亏损是组成部分亏损总和的70%或者更少，这意味着你通过同时交易这些组成部分，会降低风险。