[量化交易策略]抛物线SAR结合海龟模型 文华财经赢智WH8

N1:=26;

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N1);

//ATR指标

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

//根据权益的2%计算下单手数

N:=4;

STEP:=2;

MVALUE:=2;

STEP1:=STEP/100;

MVALUE1:=MVALUE/10;

SARLINE:=SAR(N,STEP,MVALUE);

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CROSS(C,HH)&&SARLINE>0,BPK(TC);

CROSSDOWN(C,LL)&&SARLINE<0,SPK(TC);

TRADE_OTHER(‘AUTO’);

SETMOVEOPIPRICE(LIMIT_ORDER);

//自动更换合约

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

/*

策略思路

该策略思路结合了埃尔德的抛物线指标和海龟的突破思路

SAR指标是红色状态同时收盘价格创20周期新高，平空开多。

SAR指标是蓝色状态同时收盘价格创20周期新低，平多开空。

仓位介绍

每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以 (合约交易单位 乘以 ATR)

其他

自动更换主力合约

收盘市价下单

*/