[量化交易策略]一款中低频趋势跟踪策略 文华财经赢智WH8

N:=26;

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N);

//ATR指标

TC..INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR)));

//根据权益的2%计算下单手数

MM:=35; 

AVEMA:=MA(REF(C,1),MM);//一个周期前，过去35个周期收盘价的移动平均值（移动平均）

STDVALUE:=STD(REF(C,1),MM);//一个周期前，过去35个周期收盘价的标准差（标准差）

UPPERBAND:=AVEMA+2*STDVALUE;//移动平均+2.0*标准差（UPPERBAND）

LOWERBAND:=AVEMA-2*STDVALUE;//移动平均-2.0*标准差（LOWERBAND）

CROSSUP(REF(C,1),REF(UPPERBAND,1)),BK(TC);//一个周期前 满足收盘价上穿UPPERBAND的值 买开

CROSSDOWN(REF(C,1),REF(LOWERBAND,1)),SK(TC);//一个周期前 满足收盘价下穿LOWERBAND的值 卖开

REF(C,1)<REF(AVEMA,1),SP(BKVOL);//一个周期前 收盘价小于移动平均值 卖平

REF(C,1)>REF(AVEMA,1),BP(SKVOL);//一个周期前 收盘价大于移动平均值 买平

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

CLOSEKLINE(1,30);