[量化交易策略]成交量均线多空排列交易系统 文华财经模型源码和思路

N:=26;

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N);

//ATR指标

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

//根据权益的2%计算下单手数

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

MA20:MA(C,20);

MA60:MA(C,30);

MA120:MA(C,60);

//求5条均线

DT:=MA5>MA10&&MA10>MA20&&MA20>MA60&&MA60>MA120;

KT:=MA5<MA10&&MA10<MA20&&MA20<MA60&&MA60<MA120;

DT&&(VOL>=MA(VOL,5) OR  VOL>=HHV(VOL,5))&&C>O,BK(TC);

KT&&(VOL>=MA(VOL,5)||VOL>=HHV(VOL,5))&&ISDOWN,SK(TC);

//开仓条件

BKHIGH-BKPRICE>2*ATR &&C<BKHIGH-1*ATR,SP(BKVOL);//

SKPRICE-SKLOW>2*ATR &&C>SKLOW+1*ATR,BP(SKVOL);//

//追踪止盈

C<BKPRICE-ATR,SP(BKVOL);

C>SKPRICE+ATR,BP(SKVOL);

//止损1个ATR

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

CLOSEKLINE(1,30);

/*

策略介绍

开多1:5条均线多头排列，成交量大于5日均量

开多2:5条均线多头排列，成交量为5日最大量并收阳线

开空相反

开空1:5条均线空头排列，成交量大于5日均量

开空2:5条均线空头排列，成交量为5日最大量并收阴线

止盈

获利大于2倍ATR后,回撤1倍ATR。

仓位介绍

每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以 (合约交易单位 乘以 ATR)

*/