[量化日内策略]盘整突破日内交易模型和思路介绍 文华财经版本代码公式

//白盘交易

SJ1:=TIME>=0900 AND TIME<1450;

N1:=0.005;

CYC1:=BARSLAST(TIME=0900)+1;

H30:=REF(HHV(H,30),1);

L30:=REF(LLV(L,30),1);

MID:=(H30+L30)/2;

IF(SJ1,H30,NULL);

IF(SJ1,L30,NULL);

H>H30 AND (H30-MID)/MID<N1 AND CYC1>=30  AND SJ1,BPK;

L<L30 AND (MID-L30)/MID<N1 AND CYC1>=30   AND SJ1,SPK;

CLOSEMINUTEEVERY(4)<=1,CLOSEOUT;

//夜盘交易

SJ:=TIME>=2100 AND TIME<2250;

CYC2:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

H30Y:=REF(HHV(H,30),1);

L30Y:=REF(LLV(L,30),1);

MIDY:=(H30Y+L30Y)/2;

IF(SJ,H30Y,NULL);

IF(SJ,L30Y,NULL);

H>H30Y AND (H30Y-MIDY)/MIDY<N1 AND CYC2>=30  AND SJ,BPK;

L<L30Y AND (MIDY-L30Y)/MIDY<N1 AND CYC2>=30   AND SJ,SPK;

CLOSEMINUTEEVERY(1)<=1,CLOSEOUT;

TIME>=2255 AND TIME<=2359,CLOSEOUT;

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

AUTOFILTER;

/*

策略思路

横盘突破，当价格在一段时间内振幅较小时，突破买卖

交易条件：

开盘30个周期后，开始交易。 

当最近30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

价格突破过去30根K线最高价格，买入开仓；

价格跌穿过去30根K线最低价格，卖出开仓。

价格跌穿过去30根K线最低价格，平多。

价格突破过去30根K线最高价格，平空。 

白盘15点收盘前清仓

夜盘23点收盘前清仓

*/