海龟交易法则，是理查德丹尼斯和他的海龟们使用的交易系统。依靠该系统，他们平均每年都在市场中赚取5000万以上的利润。系统的买卖法则这里不做介绍，有兴趣的朋友可以自行搜索，网上有很多资料，可以参考《海龟交易法则》一书。

今日我们来看看系统效果怎么样？该系统我们曾经测试过，今日复测一下，看看过了这么长时间，海龟系统是否依然好用。

源码如下：

TRADE_OTHER(‘AUTO’);

SETMOVEOPIPRICE(LIMIT_ORDER);//市价移仓

N1:=20;

M1:=10;

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,26);

HH:HV(H,N1);

LL:LV(L,N1);

H1:HV(H,M1);

L1:LV(L,M1);

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

CROSS(C>HH,0.5) ,BPK(TC);

CROSS(C<LL,0.5),SPK(TC);

C<L1,SP(BKVOL);

C>H1,BP(SKVOL);

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

本次测试的42个品种分别是，

测试资金是每个品种50万，由于是中长线，费用和滑点没有设置，测试周期是日线，  时间是2003年1月1日至2023年8月21日，20年左右，我们看下回测报告和资金曲线。

收益率排名

虽然海龟系统被大家广泛熟知，但是并未实效，我们可以看到，其资金曲线持续向上，值得我们思考和借鉴。

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