[量化交易策略]5分钟动量交易模型

SHORT:=12;

LONG:=26;

M:=9;

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) – EMA(CLOSE,LONG);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。

DEA  : EMA(DIFF,M);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均

MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

EMA20:=EMA(C,20);

DD:=BARSLAST(CROSS(C,EMA20));

KK:=BARSLAST(CROSS(EMA20,C));

DD<=5 AND CROSS(MACD,0),BK(2);//买开2手

AA:=MINPRICE;

CROSS((REF(EMA20,KK)-20*AA),C),SP(BKVOL);//保守性初始止损

(C-BKPRICE)>(BKPRICE-(REF(EMA20,KK)-20*AA)),SP(1);//盈亏1比1退出，止赢一手

C<EMA20,SP(1);//收盘低于EMA20，平剩下1手。

KK<=5 AND CROSS(0,MACD),SK(2);

CROSS(C,(REF(EMA20,DD)+20*AA)),BP(SKVOL);//保守性初始止损

(SKPRICE-C)>((REF(EMA20,DD)+20*AA)-BKPRICE),BP(1);

C>EMA20,BP(1);//收盘低于EMA20，平剩下1手。

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

//该策略用于文华wh8

//模型具体思路，已经在圈子内公布，欢迎大家加入。