[量化交易策略]跨周期 亚历山大埃尔德 三重滤网交易系统模型源码

SHORT:=12;

LONG:=26;

M:=9;

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) – EMA(CLOSE,LONG);

DEA  : EMA(DIFF,M);

MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

D1:=REF(MACD>REF(MACD,1),1);

K1:=REF(MACD<REF(MACD,1),1);

N:=9;

M1:=3;

M2:=3;

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:SMA(RSV,M1,1);

D:SMA(K,M2,1);

J:3*K-2*D;

D2:=REF(J<=30,1);

K2:=REF(J>=70,1);

//使用以上代码，建立一个名称是  DDDD 的文件。

//建立完  DDDD 文件。再使用以下代码，即是完整的量化策略。

N:=26;//ATR可调参数

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N);

//ATR指标

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

//根据权益的2%计算下单手数

#IMPORT [ WEEK, 1, DDDD] AS VAR

DDMACD1:=VAR.D1;

KKMACD1:=VAR.K1;

//周线条件

#IMPORT [ DAY, 1, DDDD] AS VAR1

DDKDJ2:=VAR1.D2;

KKKDJ2:=VAR1.K2;

//日线条件

H1:=HV(H,40);

L1:=LV(L,40);

DDMACD1 AND DDKDJ2 AND C>H1,BPK(TC);

KKMACD1 AND  KKKDJ2 AND  C<L1,SPK(TC);

C<L1,SP(BKVOL);

C>H1,BP(SKVOL);

//开平仓条件

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

CLOSEKLINE(1,30);

/*

策略介绍

依据三个周期交易，分别是周线 ，日线 和分钟线。当周线处于上升趋势

日线出现回调，分钟再次上升开多。反之开空。 

开多：同时符合以下三个条件

月线：前一月的MACD柱子数值大于他的前一个月。

周线：前一周的J数值小于30

分钟：价格创40个周期的新高

平多：价格创40个周期的新低。

开空相反

月线MACD柱子是小于，周线J数值大于70，分钟是价格创40个周期的新低。

平空：价格创40个周期的新高

仓位介绍

每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以 (合约交易单位 乘以 ATR)

*/