[量化交易策略]成交量MACD交易模型源码和思路 文华财经赢智WH8版

N1:=26;//ATR可调参数

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR :=MA(TR,N1);

//ATR指标

TC:INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR))),NODRAW;

//根据权益的2%计算下单手数

DIFF:=EMA(V,24) – EMA(V,52);

DEA:=EMA(DIFF,9);

MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

//MACD指标

CROSS(DIFF,DEA)&&H>HV(H,5)&&C>MA(C,60) AND V>MA(V,30),BPK(TC);

CROSS(DEA,DIFF)&&L<LV(L,5)&&C<MA(C,60) AND V>MA(V,30),SPK(TC);

C<MA(C,60),SP(BKVOL);

C>MA(C,60),BP(SKVOL);

C<BKPRICE*0.98,SP(BKVOL);

C>SKPRICE*1.02,BP(SKVOL);

//开平仓条件

SETSIGPRICETYPE(BPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);

SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);

CLOSEKLINE(1,30);

/*

策略介绍

开多:

MACD金叉，成交量大于30日均量，收盘大于60日均线，最高价格高于过去5日最高价格。

平多:

收盘价格低于60日均线。

开空相反

MACD死叉，成交量大于30日均量，收盘小于60日均线，最低价格低于过去5日最低价格。

平空: 

收盘价格高于60日均线

止损:  2%

仓位介绍

每次买卖TC手，计算方法用（总资金的2%）除以 (合约交易单位 乘以 ATR)

*/