[量化交易策略]CB-PB 通道突破形态系统 含三种平仓思路 文华财经赢智WH8

//第一个策略

N:=20;

M:=7;

S:=5;

P:=5;

HHVBARS(H,N)<=M AND L=LLV(L,S),BK;

BARSBK>=P,SP;

LLVBARS(L,N)<=M AND H=HHV(H,S),SK;

BARSSK>=P,BP;

AUTOFILTER;

//第二个策略

N:=20;

M:=7;

S:=5;

HHVBARS(H,N)<=M AND L=LLV(L,S),BK;

H=HHV(H,N),SP;

LLVBARS(L,N)<=M AND H=HHV(H,S),SK;

L=LLV(L,N),BP;

AUTOFILTER;

//第三个策略

N:=20;

M:=7;

S:=5;

P:=40;

HHVBARS(H,N)<=M AND L=LLV(L,S),BK;

L=LLV(L,P),SP;

LLVBARS(L,N)<=M AND H=HHV(H,S),SK;

H=HHV(H,P),BP;

AUTOFILTER;

//温馨提示，以上三个策略是独立的，需要建立三个模型。策略的开仓条件相同，不同的是平仓条件。

/*

CB-PB,  中文名称通道突破形态系统

策略思路

开多：创20日新高后，7日内创5日新低；

开空：创20日新低后，7日内创5日新高

第一个策略的平仓条件：

持有5天退出平仓

第二个策略的平仓条件：

平多，创20日新高。平空，创20日新低，相当于止盈

第三个策略的平仓条件：

平多，创40日新低。平空，创40日新高，相当于移动止损。

收盘市价下单

*/