北京海绵私募基金管理有限公司

公司简介

北京海绵私募基金管理有限公司成立于2022年4月，注册资本5000万元，是一家基于量化分析的多元策略驱动的对冲基金管理公司，投资方向主要为二级市场股票、基金、期货、期权、债券等金融品种。

公司创始人具有14年证券从业经验，在既往工作经历中已投资超100家上市公司，累计拜访调研上市公司数量达1000+，其国内投行资源全覆盖，在从业期间专注定增领域研究及投资，是国内第三方增信定增投资领域的先行者，累计主持参与定增类投资近300亿元。公司其他创始合伙人曾先后多次主导公司上市、重大战略并购与战略投资项目，并曾在普华永道、中民投、东源投资等知名金融机构任职，从业背景夯实、投资理念稳健成熟、业绩稳定。

团队成员来自海内外顶尖院校，核心成员具有多年的证券投资、证券分析、公司管理和创业管理经验。公司专注于国内量化投资领域，并吸收和引进国外金融投资领域的成熟经验与先进技术，结合中国市场的特点，挖掘市场深层规律，构造数量化的对冲基金策略模型，力求在不同市场周期，各种宏观环境下都能为投资者带来显著的财富增长。

海绵投资致践行“专业严谨，量化价值”的理念，为投资人提供专业的投资管理服务，并致力于成为国内顶尖与国际一流的量化对冲基金管理公司。

招聘岗位

交易员

职责描述：

主要包括根据基金管理人指令进行交易，负责具体证券账户的相关交易事项，以及对接、协调和维护证券公司及相关机构的交易系统等。

任职要求：

1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业，有1年及以上相关工作经验，年龄在30岁及以下；

2.深刻了解二级市场，熟练使用各种交易软件；

3.具备较强的沟通协调能力、工作细致认真、责任心强；

4.有证券或基金从业资格证者优先，有券商、基金公司工作经验者优先。

招聘岗位

数据优化工程师

职责描述：

1.负责金融数据挖掘、收集、清洗、整理、分析；

2.从系统和数据中发掘异常行为；

3.使用统计学分析方法、挖掘算法，构建有效且通用的数据分析模型。

任职要求：

1.重点院校（985、211）本科及以上学历， 计算机、数学、统计学、金融工程等相关专业；具有3年及以上相关工作经验；

2.熟悉Python生态编程，有在Linux下面的Python程序开发、调试的经验; 熟练掌握numpy，scipy，matplotlib，pandas等数据处理方面常用的第三方python库；

3.了解常用数据挖掘算法（如分类、聚类、回归、关联规则、神经网络等）及其原理；

4.熟练sql语句,熟悉mysql/sqlserver/oracle至少一种，熟悉Python与hbase、redis、es、mysql等数据库的交互（至少一种）；

5.具有良好的逻辑思维能力、数据分析能力、沟通协调能力、团队合作能力和快速学习能力；

6.有基于机器学习sklearn库建模或深度pytorch、tensorflow项目经验优先。

招聘岗位

量化研究员 (含实习生)

职责描述：

1.用先进的科学方法发现市场行为模式、寻找交易机会、研发量化交易策略 ；

2.建立交易市场高精度仿真模型和环境，深入探索前沿交易模型；

3.推动创新研究，特别是在机器学习和非常规数据领域。

任职要求：

1.毕业于数学、计算机、自然科学、工程等相关专业，成绩优秀；

2.扎实的数理功底，有高水平的科研或学科项目成果；

3.熟悉计算机架构、操作系统、网络，喜欢编程；

4.具备独立分析能力;强烈的上进心和求知欲，较强的学习能力和沟通能力，具备良好的团队合作精神和责任心。

简历投递方式

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投递邮箱：

jincunfang@haimianfund.com

抄送：tan.shangming@myquant.cn

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